Rosella Castellano
· “A disutility-based drift control for exchange rates”, (con R. Cerqueti e R.L. D’Ecclesia), Optimization, 2012
· “Credit default swaps: implied ratings versus official ones”, (con R. Giacometti), 4OR, 2012
· “Optimal consumption/investment problem with light stocks: A mixed continuous-discrete time approach”, (con R. Cerqueti), Applied Mathematics and Computation, vol. 218, n. 12, 2012
· “Credit Default Swaps and Rating Announcements”, (con R.L. D’Ecclesia), The Journal of Financial Decision Making, vol. 7, n. 1, 2011
· “The optimal bid/ask spread in a specialist system”, (con R. Cerqueti), Economic Modelling, vol. 28, n. 5, 2011
· “Sviluppo sostenibile e comparto finanziario”, in P. Rovati (a cura di), Economia, Ambiente e Società, EUM Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2011
· “Roots and Effects of Investments’ Misperception”, (con R. Cerqueti), Quaderni del Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie, n. 62, Università di Macerata, 2010
· “Bayesian Hidden Markov Models for Financial Data”, (con L. Scaccia), in M.J. Greenacre, C.N. Lauro e F. Palumbo (a cura di), Data Analysis and Classification, Springer, Berlin-Heidelberg, 2010
· “A Markov Switching Re-evaluation of Event-Study Methodology”, (con L. Scaccia), in Y. Lechevallier e G. Saporta (a cura di), Proceedings of COMPSTAT’2010, Phisica-Verlag, Heidelberg, 2010
· “Light stocks and wealth allocation”, (con R. Cerqueti), in R. Kasimbeyli, C. Dinçer, S. Özpeynirci e L. Sakalauskas (a cura di), MEC EurOPT 2010 Selected Paper, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, 2010
· “A Disutility-Based Drift Control for Exchange Rates”, (con R. Cerqueti e R.L. D’Ecclesia), Quaderni del Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie, n. 56, Università di Macerata, 2009
· “Long swings in exchange rates: a stochastic control approach”, (con R.L. D'Ecclesia), Journal of International Transactions in Operational Research, n. 6, 2007
· “Bayesian inference for Hidden Markov Models”, (con L. Scaccia), Quaderni del Dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie, n. 43, Università di Macerata, 2007
· “Long Swings in the US-Dollar: a Stochastic Control Approach”, (con R.L. D’Ecclesia), Computing in Economics and Finance, n. 117, 2005
· “A Bond Portfolio Model with Credit Derivatives”, (con R. Giacometti), Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni, Università degli Studi di Bergamo, 2003
· “Performances of a Hedged Stochastic Portfolio Model in the Presence of Extreme Events”, (con R. Giacometti), Computational Economics, n. 17, 2001
· “The Specialist's Role and its Effect on Thin Stock Prices: The Italian Case”, (con L. Bruni), in A.M.J. Skulimowski (a cura di), Financial Modelling, Progress Business Publishers, 1999
· “A Dynamic Multi-Currency Portfolio's Model”, (con R. Giacometti), Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni, n. 20, Università degli Studi di Bergamo, 1999
· “Improving Portfolio Performances Using Options Strategies in Financial Modeling”, (con R. Giacometti), in M. Bonilla, T. Casasus e R. Sala (a cura di),Financial Modelling, Physica-Verlag, 1999
· “GARCH Model as Diffusion Approximation: A Simulation Approach for Currency Hedging Using Options”, (con F. Di Ottavio), in C. Zopounidis (a cura di), New Operational Approaches for Financial Modelling, Physica-Verlag, 1997
· “Information Flows and Bid-Ask Spreads for the BTP-Futures”, (con R.L. D'Ecclesia), in Research Symposium Proceedings Chicago Board of Trade,1997
· “A regime switching model for exchange rate as solution to a stochastic control problem”, (con R.L. D’Ecclesia), Quaderni di Economia Matematica e Statistica, n. 35, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino, 1995
· “Un modello per la determinazione dei tassi di cambio in presenza di inversioni di tendenza”, Rapporti di ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, n. 90, Università degli Studi di Brescia, 1995
· “Applicazione del metodo dei momenti simulati alla stima di un modello per la determinazione dei tassi di cambio”, Rapporti di ricerca del Dipartimento Metodi Quantitativi, n. 91, Università degli Studi di Brescia, 1995
· “Sistemi esperti ed industria finanziaria”, (con E. Cavalli), Quaderni del Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni, n. 18, Università di Bergamo, 1991