Roy Cerqueti
- Microeconomic modeling of financial time series with long term memory, (con G. Rotundo), in Computational Intelligence for Financial Engineering, Hong Kong, China, 2003
- Optimal financing policies via a stochastic control problem with exit time, Proceedings of Third World Congress of Bachelier Finance Society, Chicago, 2004
- Asymptotic convergence of weighted random matrices: nonparametric cointegration analysis for I(2) processes, (con M. Costantini), Economics & Statistics Discussion Papers edsp05027, Università del Molise, Dip. SEGeS, 2005
- Generalization of nonparametric analysis for integrated processes of integer order, (con M. Costantini), Economics & Statistics Discussion Papers edsp05026, Università del Molise, Dip. SEGeS, 2005
- Exchange Rates Modeling: an Utility-Based Stochastic Control Approach, (con R. Castellano e R.L. D’Ecclesia), Proceedings of 21st European Conference on Operational Research, Reykjavik, Iceland - Atti del XXX Convegno AMASES, Trieste, 2006
- Testing for rational bubbles, (con M. Costantini), Economics & Statistics Discussion Papers edsp06030, Università del Molise, Dip. SEGeS, 2006
- Change in persistence tests for panels, (con M. Costantini e L. Gutierrez), Economics & Statistics Discussion Papers edsp07040, Università del Molise, Dip. SEGeS, 2007
- Change in persistence tests for panels: An update and some new results, (con M. Costantini e L. Gutierrez), Economics & Statistics Discussion Papers edsp08043, Università del Molise, Dip. SEGeS, 2008
- A stochastic model for financiers, (con R. Barone e A.G. Quaranta), Quaderni del Dipartimento di Istituzioni economiche e finanziarie, n. 42, Università degli Studi di Macerata, 2007
- Nonparametric Fractional Cointegration Analysis, (con M. Costantini), ISAE Working Paper, n. 78, 2007
- Productivity and costs for growing firms in presence of technological renewal processes, (con G. Rotundo), International Transactions in Operational Research, n. 14, 2007
- On the asymptotic behaviour of random matrices in a multivariate statistical model, (con M. Costantini), Statistics and Probability Letters, Vol. 78, Issue 14, 2008
- Dynamic of financial time series in an inhomogeneous aggregation framework, (con G. Rotundo), in C. Perna e M. Sibillo (a cura di), Mathematical and statistical methods in insurance and finance, Springer, 2008
- Processi di rinnovamento nei cluster di imprese, (con G. Rotundo), in G. Garofalo (a cura di), Capitalismo distrettuale, localismi d’impresa, globalizzazione, Firenze University Press, 2008
- Optimal Dimension of Transition Probability Matrices for Markov Chain Bootstrapping, (con P. Falbo e C. Pelizzari), Quaderni del Dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie, n. 53, Università degli Studi di Macerata, 2009
- Why is the Tax Evasion so Persistent?, (con M. Bovi), ISAE Working Papers, n. 111, 2009
- Asymptotic Solutions of a Generalized Eigenvalue Problem, (con M. Costantini), Applied Mathematical Sciences, vol. 3, n. 60, 2009
- Tax revenues, fiscal corruption and “shame” costs, (con R. Coppier), Economic Modelling, vol. 26, n. 6, 2009
- A Spatial Mixed Poisson Framework for Combination of Excess of Loss and Proportional Reinsurance Contracts, (con R. Foschi e F. Spizzichino), Insurance: Mathematics and Economics, vol. 45, n. 1, 2009
- Companies’ decisions for profit maximization: a structural model, (con G. Rotundo), Applied Mathematical Sciences, vol. 3, n. 27, 2009
- Dynamic Programming via Measurable Selection, Pacific Journal of Optimization, vol. 5, n. 1, 2009
- New Panel tests to assess inflation persistence, (con M. Costantini e L. Gutierrez), Quaderni del Dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie, n. 54, Università degli Studi di Macerata, 2009
- A Disutility-Based Drift Control for Exchange Rates, (con R. Castellano e R.L. D’Ecclesia), Quaderni del Dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie, n. 56, Università degli Studi di Macerata, 2009
- Corruption, growth and ethnolinguistic fractionalization: a theoretical model, (con R. Coppier e G. Piga), Quaderni del Dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie, n. 57, Università degli Studi di Macerata, 2009
- Memory Property in Heterogeneously Populated Markets, (con G. Rotundo), in S. Greco et al. (a cura di), Preferences and Decision. Studies in Fuzziness and Soft Computing, vol. 257, 2010
- Some Nonparametric Asymptotic Results for a Class of Stochastic Processes, (con M. Costantini), Communications in Statistics: Theory and Methods, vol. 39, n. 14, 2010
- Options with underlying asset driven by a fractional brownian motion: crossing barriers estimates, (con G. Rotundo), New Mathematincs and Natural Computation, vol. 6, n. 1 , 2010
- A dynamics stochastic model of asset pricing with heterogeneous beliefs, (con S. Brianzoni e E. Michetti), Computational Economics, vol. 35, n. 2, 2010
- Illegal finance and usurers behavior, (con A.G. Quaranta e R. Barone), European Journal of Law and Economics, Online First, 5 ottobre 2010
- Roots and Effects of Investments’ Misperception, (con R. Castellano), Quaderni del Dipartimento di istituzioni economiche e finanziarie, n. 62, Università degli Studi di Macerata, 2010
- Light stock and wealth allocation, (con R. Castellano), in R. Kasimbeyli, C. Dinçer, S. Özpeynirci e L. Sakalauskas (a cura di), MEC EurOPT 2010 Selected Paper, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania, 2010, http://www.vgtu.lt/leidiniai/leidykla/MEC_EurOPT_2010/pdf/001-004-Castellano_Cerqueti-1.pdf
- Economic growth, corruption and tax evasion, (con R. Coppier), Economic Modelling, vol. 28, n. 1-2, 2011
- Laghi poco profondi: un modello matematico di interazione tra economia e inquinamento, in P. Rovati (a cura di), Economia, Ambiente e Società, EUM Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2011
- The perspective of a bank in granting credits: an optimization model, (con A.G. Quaranta), Optimization Letters, Online First, 27 marzo 2011
- Financing policies via stochastic control: a dynamic programming approach, Journal of Global Optimization, Online First, 16 maggio 2011
- The optimal bid/ask spread in a specialist system, (con R. Castellano), Economic Modelling, Vol. 28, n. 5, 2011
- Optimal consumption/investment problem with light stock: A mixed continuous-discrete time approach, (con R. Castellano), Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, n. 12, 2012